Contacto






    Martín Garicoïts +598 99 646 026

    Стратегия Stochastic Основные правила торговли по Стохастику

    Это позволяет сделать его немного менее чувствительным к изменению цены, что позволяет улучшить качество сигналов стохастического осциллятора. В трейдинге применяются индикаторы, которые представляют собой набор различных формул для оценки состояния рынка и прогнозирования дальнейшего движения. Чем старее индикатор, тем больше данных о его применении на реальном рынке. Одним из самых старых можно назвать Stochastic – стохастический осциллятор, разработанный более 60 лет назад.

    Индикатор Моментум (Momentum) для торговой стратегии в 2024-2025: Полное руководство с графиками и примерами

    Здесь всё относительно просто – у нас образуется проторговка диапазона, то есть цена перемещается от одной ценовой области к другой и затем всё повторяется. Это происходит в периоды неопределённости на рынке, то есть, когда у покупателей и продавцов не получается пробить границу такого боковика и закрепиться за ней. Соответственно, до момента появления перевеса одной из сторон будет происходить такое колебание вверх и вниз.

    Трендовые стратегии и стохастик

    Торговлю рекомендуется вести небольшими фиксированными лотами. Ниже я покажу, как пользоваться стохастическим осциллятором на примере графика EURUSD. Здесь 5 означает, что значения максимумов и минимумов будут рассчитываться за последние пять свечей. Процедуру установки этого индикатора стандартная для MetaTrader4.

    Индикатор стохастик и дивергенция

    Об этом маленьком секрете использования стохастика я однажды столкнулся с целой торговой системой, по которой трейдер успешно торговал (подробностей, к сожалению, я не запомнил). Я уверен, что мало кто мог подумать об использовании индикатора таким образом. Кстати, этот вариант пришел в голову такому известному трейдеру, как Александр Старший. В одной из своих книг он называет эту технику «стохастическим скачком», объясняя это явление как последний скачок цены перед сменой тренда.

    Что такое Stochastic простыми словами

    Ему соответствует участок на графике, выделенный синим овалом. На иллюстрации выше приведен пример использования стохастика с периодами 3.3.1, то есть без сглаживания. При таких настройках линия индикатора изменяет направление движения вместе с ценой. То есть фактически реагирует на мельчайшие ценовые движения. Если рассмотреть общие настройки индикатора, можно прийти к простому выводу. Более высокие значения периодов делают стохастический осциллятор менее чувствительным к рыночному шуму, а низкие — сверхчувствительным.

    Менять границы (и, соответственно, ширину) критических зон Стохастика также нужно осторожно, так как это влияет не столько на количество ключевых точек, сколько на их надежность. Интересно, что для контроля пробоя границ критических зон и поиска ситуаций дивергенций обычно используют разный набор параметров Stochastic, но об этом – ниже. Stochastic, как типичный осциллятор, имеет отдельную процентную шкалу в диапазоне [0;100] и располагается в дополнительном окне под ценовым графиком.

    Чтобы получить её значение, производится сопоставление двух разностей. То есть, если у нас будет использоваться значение периода 10, то это будет означать, что индикатор оценит минимальные значения цены за последние 10 баров. Индикатор стохастик, как и значительная часть прочих индикаторов, сравнивает цену с несколькими предыдущими значениями. Stochastic из той категории инструментов, которые можно смело вводить практически в любую торговую систему, эффективность стратегии от этого только повысится. Если до этого вы не пробовали его в деле, учтите, что трейдеры пользуются им более 50 лет, он прошел проверку временем.

    Это одно из преимуществ работы с индикатором, о котором мы расскажем далее по тексту. В целом, индикатор похож на многие другие осцилляторы, популярные в трейдинге на форекс и других финансовых рынках – фондовом, товарном и даже молодом криптовалютном. Точки пересечения стохастических линий нельзя использовать для оценки силы ценового импульса. Выход линий индикатора в зоны перекупленности / перепроданности не означает сигнала к немедленному открытию сделки — все эти ситуации должны подтверждаться трендовыми индикаторами.

    Сигналы Стохастика помогают отслеживать явления дивергенции и конвергенции. Чтобы добавить этот индикатор на график, необходимо открыть окно навигатора в MetaTrader 4 и выбрать его из списка осцилляторов. В этот момент открывается окно с настройками индикатора, которые можно изменить. После подтверждения установки окно Stochastic Oscillator появится под графиком. Стохастик разработал известный трейдер Джон Лейн в пятидесятых годах прошлого века.

    Еще один важный параметр – положение уровней перекупленности/перепроданности. Я рекомендую ориентироваться на волатильность актива и выбирать между 80/20 и 70/30. Есть интересная история о том, что Стохастический осциллятор (а вернее, его расчетную формулу) автор позаимствовал у знакомых чешских металлургов.

    Ниже я расскажу об специфике трейдинга с помощью индикатора стохастик на фьючерсах S&P 500, золоте и долларе США. Это слово наилучшим образом описывает принцип свинговой торговли. Следуя этой стратегии, трейдер сперва должен определить долгосрочный тренд. Свинг-трейдер всегда следует основному тренду, но торгует не сам тренд, а волны в его рамках. Пробитие 50-уровневого кроссовера линией индикатора происходит чуть позже (зеленый кружок).

    Оба индикатора определяют перекупленность и перепроданность. Оба индикатора даже при оптимальных настройках нередко выдают ложные сигналы. Оба индикатора, как правило, работают в паре с другими инструментами. Оба индикатора относятся к классическому техническому анализу и заслужили признание у поколений трейдеров.

    Как видим, здесь уместно работать с трендовыми индикаторами, например, Moving Average, Bollinger Bands или ADX. Вместе со Стохастиком они могут образовать удобную трендовую стратегию. Нельзя не отметить, что индикатор Стохастик часто используют вместе с другим популярным осциллятором – MACD. Несмотря на однотипность, эти алгоритмы действительно хорошо дополняют друг друга. Их размещают в одном окошке, это экономит место и в то же время информативность никак не страдает. Правда, в этом случае необходимо в настройках отметить пункт “Закрепить максимумы и минимумы”.

    Существует множество успешных стратегий как для младших, так и старших временных интервалов. Но сам Джордж Лейн при создании своего технического шедевра пользовался дневным и недельным таймфреймом. При создании он заложил в основу Моментум, то есть насколько изменяется амплитуда цены.

    Пробой может происходить в разных направлениях с неодинаковой интенсивностью, из детального анализа этих изменений можно извлечь немало полезной информации (об этом — ниже). На данном этапе важно сравнить показания двух стохастиков, чтобы понять принцип отсеивания «шума». Эти области можно считать потенциально разворотными, но есть нюанс. Из-за коротких периодов линий в алгоритме индикатора мы будем часто видеть, как он заходит в эти области.

    Тем не менее, хотя стохастический индикатор подходит для всех классов активов, он особенно популярен у трейдеров, торгующих акциями. Если вы хотите научиться внутридневной торговле, стохастический индикатор может предложить вам множество инструментов. Прежде всего, поскольку акции очень изменчивы, большое значение имеет классификация текущего анализируем, вспоминаем, делаем выводы состояния во временных рамках. Стохастик — это очень гибкий и универсальный индикатор, позволяющий за несколько секунд определить наличие или отсутствие положительного инвестиционного сценария. В отличие от многих других индикаторов, стохастический индикатор предназначен не для следования за трендом, а для определения точек разворота.

    Очень важно для правильного использования индикатора понимать, что его заход в любую из зон еще не является сигналом для открытия сделки. Торговый инструмент может продолжительное время быть перепроданным или перекупленным. А сигнал на открытие позиции появляется тогда, когда линии Стохастика выходят из зоны. Важно запомнить ключевой момент – то, что линии зашли в какую-либо из областей, ещё ни о чём не говорит.

    Оптимальный период кривой стохастического сигнала для четырехчасового интервала составляет от 14 до 21 бара. Замедление должно быть три или пять, в зависимости от того, насколько плавной вы хотите, чтобы линия была. Вам понадобится стохастический индикатор со стандартными параметрами, линия EMA с периодом 7 и индикатор RSI с периодом 3.

    С точки зрения фундамента, в этих состояниях лидеры рынка (быки или медведи, соответственно) постепенно слабеют, динамика индикатора замедляется. В конце концов, баланс игроков смещается в противоположном направлении − происходит разворот. Характер поведения линий в критических зонах показывают направление и силу обратного ценового импульса. Если индикатор движется в зоне уровня 50 – вероятность смены тренда минимальна. Чтобы избежать ложных сигналов, важно, чтобы эти моменты совпадали с одновременным пересечением линий Стохастика в критических зонах перекупленности и перепроданности.

    МАКД никак не ограничен и могут возникнуть сложности с масштабированием. В остальном, это очень удобная связка, в которой Стохастику отводится роль уточняющего сигналы индикатора. То есть, основной анализ ведется по диаграмме, а линии Stochastic нужны для определения точки входа в более краткосрочной перспективе. По умолчанию индикатор Stochastic загружается с параметрами 5;3;3. При желании трейдер может изменить любое значение, установить собственное. Однако, отметим, что менять рекомендуется сразу все параметры, так как сильное расхождение между ними приведет к потере функциональности.

    1. Например, если линия находится в верхней части графика, но движется сверху-вниз, значит «‎медвежий» тренд находится в начальной стадии своего развития.
    2. Суть этой стратегии сводится к тому, что трейдер перестает обращать внимание на уровни 20 и 80.
    3. Менять границы (и, соответственно, ширину) критических зон Стохастика также нужно осторожно, так как это влияет не столько на количество ключевых точек, сколько на их надежность.
    4. На данном этапе важно сравнить показания двух стохастиков, чтобы понять принцип отсеивания «шума».
    5. Нет никакого смысла пытаться ловить это окончание тренда, это бесполезно.

    Стохастик является одним из самых популярных индикаторов технического анализа, используемых трейдерами. Осциллятор стохастик был изобретен чикагским трейдером по ценным бумагам Джорджем К. Наибольшую схожесть python поднялся на третье место в свежем рейтинге языков программирования можно увидеть между Stochastic Oscillator и индикатором RSI. Оба осциллятора работают с ценовым диапазоном и изменением относительно диапазона, а также ограничены областью значений от 0 до 100.

    При выходе из зоны перекупленности, %К пересекает %D — сигнал к продаже. Фактически Stochastic Oscillator анализирует скорость рынка. За определенное число дней он высчитывает относительное положение цен закрытия непосредственно в диапазоне между максимумом и минимумом.

    Еще одно большое отличие состоит в том, что стохастический осциллятор использует две линии вместо одной. Самая медленная линия% D — это скользящая средняя самой быстрой линии% K. Наличие двух линий вместо одной отличает стохастик от линии RSI и придает большее значение первой. Дело в том, что точные торговые сигналы на стохастическом осцилляторе подаются при пересечении двух линий и при их значении выше 80 или ниже 20.

    В стандартных настройках Stochastic Oscillator период линии %K задается 14, период пунктирной скользящей %D — 3, и стандартное замедление также можно оставить на уровне 3. Под этим термином принято понимать разницу движения индикатора и цены. Однако такую стратегию необходимо изучить более подробно. Значения ниже 20 считаются перепроданными, и поэтому базовый актив уязвим для восстановления цены. Однако, при наличии сильного тренда базовый актив может оставаться в одном из упомянутых экстремальных диапазонов в течение длительного времени. Разница даёт именно тот торговый диапазон, который вы ищете.

    Для работы в остальных случаях, рекомендуется использование вышеупомянутой стратегии «Два стохастика». По точкам пересечения линий Стохастика нельзя оценить силу ценового импульса. Выход линий индикатора в зоны перекупленности/перепроданности вовсе не означает сигнала для немедленного открытия сделки − все такие ситуации нужно подтверждать индикаторами тренда.

    Лучше всего торговать в активный период американской и европейской торговых сессий. Сделку на покупку следует открывать, когда линия цены движется выше кривой EMA, а стохастик и RSI вошли в зону перепроданности. Это сигнал о том, что нисходящий тренд вот-вот сменится восходящим. Но что отличает Стохастик от RSI, так это дополнительная линия, которая добавляет этому осциллятору действительно ценный ингредиент. Однако некоторые трейдеры применяют уровни, линии тренда и паттерны к стохастику, поэтому экспериментируйте — в конце концов, стохастик и RSI похожи. Период %K определяет диапазон, с которым индикатор будет сравнивать текущую цену.

    Если BB поднимается, а цена плавает в верхней части BB, тренд восходящий. Если BB наклоняется вниз, а цена находится внизу BB, тренд нисходящий. В этом случае вход в рынок осуществляется на откате по средней линии ВВ. Если цена движется внутри BB от нижнего края к вершине, тренд боковой, и вы можете входить от краев BB внутрь. В период дивергенции осциллятор предоставляет важную информацию о ситуации на фондовом рынке.

    Это объясняется тем, что цена не разворачивается точно возле котировки предыдущего разворота. Поэтому просто выделяем области спроса и предложения, по ним уже и ориентируемся. Применение стохастика в этом случае у нас будет выступать в качестве подтверждающего сигнала.

    Следовательно, нужно искать точку для открытия шорта/короткой позиции. Потенциальная точка для входа в рынок отмечена красным овалом. Здесь наблюдается пересечение линий индикатора выше отметки 80%, что говорит об окончании краткосрочной коррекции и продолжении движения цены вниз. На 4-х часовом графике GBPUSD можно проследить стратегию открытия ордеров на покупку/продажу этого актива. Для входа в продажу следует дождаться пересечения стохастиком уровня 80 при выходе из зоны перекупленности, одновременно с пересечением RSI уровня 70 сверху вниз.

    Однако большинство трейдеров рассчитывают стохастик на основании 14 периодов, которые могут составлять, к примеру, 14 дней на дневном графике или 14 часов на часовом графике. Стохастик принадлежит к группе технических индикаторов, которые рассчитываются с использованием фиксированного количества периодов времени. При этом его значения колеблются в пределах установленного диапазона вокруг центральной линии. В отношении многих математических методов прогнозирования можно с уверенностью сказать, что проверка временем показывает их эффективность. Если какой-либо инструмент анализа ценовых колебаний демонстрирует высокую точность на протяжении десятилетий, его однозначно нужно изучать и при желании использовать в работе. Есть немало противников применения математики в биржевой торговле, но сторонников гораздо больше.

    Однако торговать по одним лишь показателях стохастика не стоит. В простейшей версии стратегии сигналы фильтруются по направлению тренда. Например, если на рынке наблюдается нисходящая общая тенденция, то открывать следует только короткие позиции, а если https://fxglossary.org/ восходящая – длинные. Стохастический осциллятор — один из лучших инструментов для обнаружения точек входа в рынок. Индикатор измеряет импульс движения рынка на основании прошлых показателей, определяя степень перекупленности и перепроданности рынка.

    Короткий занимает период в 3-7 столбцов (как на фото выше), длинный более растянут во времени. Стоп-лосс устанавливается с небольшим отступом от экстремальной точки пробойного бара. Идеальной позицией для тейк-профита будет противоположная полоса Боллинджера.